一、什么是最小二乘法（LS）？

        最小二乘法是回归问题中的一种数学优化工具，它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用最小二乘法可以简便的求得位置的数据，使得求得的数据与真值之间误差的平方和最小。

        最小二乘，广义来说就是机器学习中的平方损失函数：

                                                         

        根据模型函数 的线性和非线性之分，最小二乘也相应地被分为线性最小二乘法和非线性最小二乘法。

        （参考：最小二乘法）

二、解决什么问题？

（1）曲线拟合，即拟合模型参数（如最简单的 y=kx+b）

（2）求解方程组的解（如 AX=Y）

        （参考：什么是最小二乘法？）

三、线性最小二乘法特例：求解 y=kx+b 方程的最优参数

        假设有一个样本集合 , 是  直线上的  个点，试用这个样本集合拟合出这条直线，也就是求解该线性方程的参数解。

        目标函数：

                                                        

        利用目标函数在极值点处各个参数的偏导数为 0 的性质，即可解得模型参数：

        （参考：最小二乘法入门（Matlab直线和曲线拟合））        

        （参考：最小二乘法的本质是什么？）

四、求解一般的线性最小二乘法

        上述三是线性最小二乘法一个特例，使用的是最简单的代数法解法，下面介绍更方便计算的矩阵法解法。

1. 利用 LS 求模型参数

        如下为线性最小二乘法求解模型参数更一般的形式，其中  为参数维度， 为样本个数。

                                ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        

        上述一般形式的最小二乘法公式可用矩阵法表示：

        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        

        采用 LS 法，问题转换为：

        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        

                                                                        

        通过对  进行微分求最值，可得：

        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​（称该式为正规方程）

        当 为非奇异矩阵时， 有唯一解：

        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​​​​​​​​        

        （参考：最小二乘法（Least Squares Method））    

2. 利用 LS 求线性方程组

        如下为线性最小二乘法求解线性方程组更一般的形式， 其中  为参数维度， 为样本个数。

        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        

        用矩阵方式表示：

        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        

        则有：        

        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        

        （参考：一般线性最小二乘法）

        （参考：线性回归原理及实现（一）：最小二乘法）

五、最小二乘法的优缺点

1. 优点

        （1）原理简单，容易实现；

        （2）最优解唯一。

        （参考：最小二乘法不永远是最优的方法）

2. 缺点

        （1）需要计算 ​​​​​​​ 的逆矩阵，而  可能非奇异，即它的逆矩阵不存在，这样就没有办法直接用正规方程求解；

        （2）另一方面，当样本特征很大时，求解逆矩阵非常耗时；

        （3）如果拟合函数不是线性函数，那么无法使用最小二乘法，需要通过某种技巧转换为线性才能使用。（这种情况可以使用梯度下降法）

        （参考：最小二乘法（least sqaure method））

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知识点

1. 正规方程中  在哪些情况下不可逆？

        （1）当样本的数量小于参数维度时；

        （2）当  不是满秩时（在机器学习里表示：特征矩阵中至少存在某一个特征向量和其他特征线性相关）。

2.  不可逆时，应该怎么解决？

        （1）增加样本量；

        （2）做特征选择，保证特征矩阵满秩；

        （3）正则化。

        （参考：机器学习十大经典算法之最小二乘法）

3. 闭式解和数值解

        闭式解：又称解析解，是通过严格的公式推导，计算出来的函数解（有严格的、具体的函数形式）；

        数值解：采用某种计算方法，近似计算出来的一个数值，它不是严格的函数解，只是一个近似解。

        （参考：闭式解（解析解））        

        （参考：什么是闭式解）

4. 正规方程

        称式  为正规方程。一般情况下，求解线性回归模型通常使用正规方程的方式。使用正规方程求解，只需要构造模型参数矩阵、自变量矩阵、因变量矩阵，构造出矩阵之后就可以交给计算机进行矩阵运算了。

        正规方程只适用于线性模型，不适用于逻辑回归等其他模型。梯度下降法适用于各种类型的模型。

        （参考：正规方程（标准方程）法---笔记）

        （参考：线性回归与最小二乘法）

        （参考：正规方程的推导过程）

5. 递推/序贯最小二乘法（RLS）

        如果样本数据是一个时序序列，那么随着时间推移，数据会不断的过来，在这种情况下，不停的使用 LS 方法求解是非常消耗资源和内存的，所以需要采用一种递推/序贯的方式实现解的不断更新。

        RLS 目标：从 LS 的解 ​​​​​​​ 推导出 ​​​​​​​ 的形式，其中  为修正量。

        （参考：递推最小二乘法推导（RLS）——全网最简单易懂的推导过程）